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中国出现系统性金融风险概率非常低 年内金融风险整体可控

发布时间:2019-04-25 05:19 来源:未知 编辑:admin

  和讯网消息 防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题,党中央和国务院把“确保不发生系统性金融风险”定为近期金融工作的底线与重点,要求加强对系统性金融风险的识别、监测和防范。

  为测度与总结在2017年“强监管”背景下我国系统性金融风险的整体表现以及各类别金融机构对整体系统性金融风险的边际贡献,进而为金融监管政策的制定与调整工科学参考,清华大学五道口金融学院发布了《2017年度中国系统系金融风险报告》,在借鉴现有国内外学术研究成果的基础上,从宏观与微观两个维度监测我国系统性金融风险的动态变化。

  清华大学五道口金融学院副院长周皓教在3月28日举行的发布会上对报告进行了详细介绍

  《报告》指出,2017年1季度以来,我国整体的系统性金融风险处于相对稳定区间,远离风险警戒阈,未来一段时间出现系统性事件的可能性极低。年内中国金融风险总体可控,股份制商业银行值得重点关注,个别机构的风险指标显著上升。

  研究团队引入了金融巨灾风险指标(CATFIN)这一测算指标,从过去12年的历史跨度(2006.6-2017.12)数据分析,CATFIN指标处于相对稳定区间,远离风险警戒阈,其波动率也处于历史正常水平。表明我国宏观层面的系统性金融风险处于正常状态,金融体系整体保持稳定,未来一段时间出现系统性事件的可能性极低。

  在行业结构层面,《报告》指出,金融行业的三个子行业中,规模占比最大的银行业具有最高的系统性金融风险边际贡献。国有行的系统性金融风险边际贡献趋于下降,股份行的边际贡献却一度急剧上升,且股份行的系统性金融风险覆盖能力相对较差,应引起监管层的特别关注。

  《报告》建议,为了深化金融改革,严防系统性金融风险,让金融更有效地服务实体经济,金融监管总体上应持续保持“强监管、严监管”的态势,突出功能监管和行为监管。同时,金融监管部门应实时关注市场动态与反应,加强与市场参与者的沟通交流,促进形成稳定的市场预期,避免监管政策的急剧变动引致市场过激反应与大幅动荡,不断提高持续监管的科学性和有效性,最小化施政成本,寻求最优的监管节奏。

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